標準偏差について初心者に解説。株式投資のボリンジャーバンドや投資信託を判断するのに重要。
株式投資を行っていると標準偏差という言葉が出てくることがあります。
学生時代に確立の話で出てきたのはなんとなく覚えているけど、その意味は分からないという人は多いのでしょうか？
ここでは標準偏差についてみていきたいと思います。
目次
標準偏差・分散とは？その計算方法は？
標準偏差とは、あるデータのばらつきを数値化したものです。
非常にややこしい計算にはなりますが、計算方法もみていきましょう。
例えば、4個の数字があるとします。
その4個それぞれの数字から4個の平均値を引いたものを二乗し、その4個の合計値を4で割って出た数字を分散と言います。
標準偏差は、分散の平方根をとったものです。
具体的にみていきましょう。
３、４、５、８という4つの数字があります。
この4つの数字の平均は5で、まずはそれぞれの数字から平均値を引いて、二乗した合計を計算してみましょう。
（ 3 － 5 ）２ ＝ 4
（ 4 － 5 ）２ ＝ 1
（ 5 － 5 ）２ ＝ 0
（ 8 － 5 ）２ ＝ 9
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合計 14
分散は14 ÷ 4 ＝ 3.5となります。
標準偏差は√3.5 ≒ 1.87となります。
非常にややこしい計算ですので、覚える必要はなく、イメージだけ掴んでいただければ大丈夫です。
⇒【移動平均線の詳細を解説】
標準偏差をどのようにボリンジャーバンドで使うのか？逆張りのトレードに使える？
ボリンジャーバンドでは標準偏差をσ（シグマ）で表し、±3σまでをチャートに表示させるのが一般的です。
ボリンジャーバンドで重要なのは、約68%の確立で±1σの範囲に、約95%の確立で±2σの範囲に株価が収まるということです。
よって、ボリンジャーバンドを使っての一番シンプルなトレード手法は、±2σに株価がタッチしたら、逆張りのトレードを行います。
⇒【逆張りの詳細を解説】
標準偏差をどのように投資信託で使うのか？リスクの判断方法とは？
標準偏差は投資信託のリスクを計算することにも使用できます。
例えば、標準偏差が15%の投資信託のケースを見てみましょう。
この投資信託を100万円分購入した場合、約68%の確立で85万円（100万円 － 15万円）まで値下がりします。
また、約95%の確立で70万円（100万円 － （ 15万円 X 2 ））まで値下がりします。
相当な大暴落が起きても値下がりしても、約95%の70万円までだなと判断できます。
投資信託の選ぶ際には、リスクを取りたければ標準偏差が大きいもの、リスクを減らしたかれば標準偏差の小さいものを選ぶと良いでしょう。
⇒【NISAの詳細を解説】
まとめ
数学の授業のような難しい話になってしまいましたが、標準偏差の概念のみ理解していただければ大丈夫です。
ボリンジャーバンドを使った株式トレードや投資信託を選ぶ際には、標準偏差が重要となることを、覚えておいてください。
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